浙江證監(jiān)局近日公布了一起私募核心IT人員的老鼠倉。浙江某私募IT人員林藝平代客理財(cái)，通過“老鼠倉”盈利8857.7萬元，被罰沒合計(jì)約1.77億元，同時(shí)被采取5年證券市場禁入措施。
根據(jù)披露，2022年10月至2023年9月，林藝平在杭州某某科技有限公司任職，承擔(dān)交易策略前端開發(fā)，產(chǎn)品風(fēng)控，部分產(chǎn)品交易測試、決策、下單、監(jiān)控等工作。
同時(shí)，浙江省內(nèi)兩家私募基金管理人與上述杭州某某科技均由同一實(shí)控人控制，同一管理團(tuán)隊(duì)管控，林藝平實(shí)質(zhì)上實(shí)施了私募基金從業(yè)人員的履職行為。
期間，林藝平不僅因工作職責(zé)可接觸、查詢前述兩家私募基金管理人的相關(guān)未公開信息，而且直接獲取、加工過相關(guān)未公開信息。資金來源方面，“林某治”名下證券賬戶的相關(guān)資金由林藝平籌措，“何某龍”名下證券賬戶的資金為何某龍的原有資金，但4個(gè)賬戶的盈虧均由林藝平承擔(dān)。
2022年11月至2023年8月期間，林藝平借用“何某龍”東莞、中信證券賬戶，IP在杭州的交易都是由林藝平?jīng)Q策、操作，資金是林藝平借用賬戶中原有的何某龍的資金，盈虧由林藝平承擔(dān)。
2022年11月16日至2023年9月6日，林藝平控制使用“林某治”國金、東莞證券賬戶及“何某龍”東莞、中信證券賬戶，在滬深兩市趨同買入股票并盈利。
浙江證監(jiān)局指出，林藝平的行為違反了《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金監(jiān)督管理?xiàng)l例》的相關(guān)規(guī)定，構(gòu)成利用未公開信息交易股票的違法行為。依據(jù)《基金法》等相關(guān)規(guī)定，浙江證監(jiān)局責(zé)令林藝平改正，給予警告，沒收其違法所得8857.7萬元，并處以同等金額罰款，罰沒款合計(jì)約1.77億元；同時(shí)因其違法行為情節(jié)嚴(yán)重，對其采取5年證券市場禁入措施。
林藝平所負(fù)責(zé)的“交易策略開發(fā)、風(fēng)控、下單監(jiān)控”，恰好是量化私募的“命脈部門”，這也是為何他能輕松獲取未公開信息：量化策略的代碼、調(diào)倉指令、倉位數(shù)據(jù)，都需要經(jīng)過其所在的環(huán)節(jié)。
市場傳聞稱，監(jiān)管所提的“浙江省內(nèi)兩家私募基金”疑似九章資產(chǎn)、幻方量化，由同一實(shí)控人控制。在社區(qū)平臺(tái)已經(jīng)有網(wǎng)友在領(lǐng)英查到，并曬出了林藝平的工作履歷：2016年復(fù)旦大學(xué)軟件工程專業(yè)畢業(yè)，2018年至今在九章資產(chǎn)待了7年。目前尚不知道是不是同一人。
公開信息顯示，九章資產(chǎn)成立于2015年，幻方量化成立于2016年，兩家公司的實(shí)控人均為量化投資大佬梁文鋒。不過截至目前，無論是幻方量化、還是九章資產(chǎn)，都未就此事公開回應(yīng)。
（稿件來源：深圳商報(bào)）
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